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生意提醒

转发上期所关于程序化生意有关事项的通知

08.11 / 2025 生意风控部
上期发〔2025〕232号

各有关单位： 

　　为明确上海期货生意所（以下简称生意所）程序化生意报告要求和过渡期安排，， ，增强程序化生意羁系，， ，规范程序化生意行为，， ，维护期货生意秩序和市场公正，， ，凭证《上海期货生意所程序化生意治理步伐》（以下简称《治理步伐》）有关划定，， ，通知如下： 

　　一、程序化生意报告 

　　（一）应当推行程序化生意报告义务的生意者规模 

　　生意者在生意所的生意切合以下条件之一的，， ，应当推行报告义务： 

　　1．在1个生意日内泛起10次（含）以上1秒钟内10笔（含）以上报撤单的，， ，现实控制关系账户组的报撤单笔数凭证单个客户执行；；；；；； 

　　2．合约代码、生意偏向、委托数目、委托价钱等生意指令焦点要素以及生意指令的下达时间均由盘算机自动决议的；；；；；； 

　　3．使用自主研发或者其他定制程序化生意软件的；；；；；； 

　　4．生意所认定的其他需要报告的情形。。 

　　（二）程序化生意者报告的内容 

　　1．账户基本信息，， ，包括生意者名称、生意编码、产品治理人和委托的期货公司会员、境外特殊经纪加入者或者境外中介机构等；；；；；； 

　　2．生意和软件信息，， ，包括生意指令执行方法和生意软件名称、基本功效、开发主体等；；；；；； 

　　3．生意所要求的其他信息。。 

　　程序化生意者报告信息爆发重大变换的，， ，应当在变换爆发后30个生意日内举行变换报告。。 

　　程序化生意者应当确保其报告的信息真实、准确、完整。。期货公司会员、境外特殊经纪加入者、境外中介机构应当对账户基本信息、生意和软件信息等举行核查。。核查无误的，， ，期货公司会员、境外特殊经纪加入者应当在5个生意日内向生意所报告，， ，境外中介机构应当在5个生意日内通逾期货公司会员、境外特殊经纪加入者向生意所报告。。同时，， ，期货公司会员、境外特殊经纪加入者、境外中介机构应当每半年或者按生意所要求，， ，对程序化生意客户报告的信息举行核查，， ，发明未按划定报告的，， ，应当催促客户实时纠正，， ，经催促仍不纠正的，， ，应当凭证程序化生意委托协议（以下简称委托协议）约定，， ，拒绝继续接受其开仓委托。。 

　　（三）程序化生意报告的路径 

　　程序化生意客户应当凭证《治理步伐》有关要求举行程序化生意报告。。期货公司会员、境外特殊经纪加入者、境外中介机构应当凭证《关于启用中国期货监控程序化生意报告系统有关事项的通知》相关要求，， ，通过中国期货市场监控中心程序化生意报告系统，， ，向生意所报告客户的程序化生意相关信息。。 

　　非期货公司会员、境外特殊非经纪加入者从事程序化生意前，， ，应当通过会员效劳系统向生意所报告相关信息。。 

　　高频生意者的报告要求由生意所另行通知。。 

　　二、过渡期安排 

　　关于2025年10月9日前已经从事程序化生意相关活动的期货公司会员、境外特殊经纪加入者、境外中介机构和生意者，， ，安排如下： 

　　一是2026年4月8日前，， ，期货公司会员应当与客户签署委托协议，， ，约定双方的权力、义务等事项，， ，明确报告治理、危害控制等要求；；；；；；境外特殊经纪加入者、境外中介机构接受客户程序化生意委托的，， ，参照前述要求执行。。 

　　二是生意者应当凭证划定路径，， ，真实、准确、完整报告程序化生意信息，， ，自2026年4月9日起，， ，上述生意者未凭证划定路径举行程序化生意报告的，， ，不得从事程序化生意。。 

　　三是关于高频生意者、频仍爆发错单等异常行为的客户，， ，生意所可以要求期货公司会员、境外特殊经纪加入者对其用于程序化生意的手艺系统举行测试，， ，期货公司会员、境外特殊经纪加入者可以自行或者委托第三方测试机构举行测试。。 

　　三、羁系要求 

　　关于违反相关划定的程序化生意者，， ，生意所将责令纠正，， ，并可以接纳提醒通知、要求报告情形、约见谈话、限制开仓等步伐。。关于违反相关划定的期货公司会员、境外特殊经纪加入者、境外中介机构，， ，生意所将责令纠正，， ，并可以接纳提醒通知、约见谈话、发出警示函、发出意见函等步伐。。情节严重的，， ，凭证《上海期货生意所违规处置惩罚步伐》有关划定处置惩罚。。 

　　特此通知。。 

 

　　附件详见：https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202508/t20250808_828608.html

　　                                  上海期货生意所 

　　                                 2025年8月8日 

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