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生意提醒

转发中金所关于30年期国债期货合约上市生意有关事项的通知

04.14 / 2023 生意风控部
中金所发 〔2023〕21号

各会员单位：

中国证监会已赞成中国金融期货生意所30年期国债期货注册。。。。。。现将30年期国债期货合约上市生意有关事项通知如下：

一、上市生意时间

30年期国债期货合约自2023年4月21日（星期五）起上市生意。。。。。。

二、上市生意合约和挂盘基准价

30年期国债期货首批上市合约为2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。。。。。。各合约挂盘基准价由生意所在合约上市生意前一生意日宣布。。。。。。

三、生意包管金和涨跌停板幅度

30年期国债期货各合约的生意包管金为合约价值的3.5% ，，，，，，自交割月份之前的两个生意日结算时起 ，，，，，，生意包管金标准为合约价值的5%。。。。。。对2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货和30年期国债期货的跨品种双向持仓 ，，，，，，凭证生意包管金单边较大者收取生意包管金。。。。。。上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±7%。。。。。。

四、相关用度

30年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元 ，，，，，，平今仓生意免收手续费 ，，，，，，交割手续费标准为每手5元 ，，，，，，交割手续费至2023年12月31日止减半收取。。。。。。生意所有权凭证市场运行情形敌手续费标准举行调解。。。。。。

五、生意指令每次最大下单数目

30年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数目为50手 ，，，，，，市价指令每次最大下单数目为30手。。。。。。

六、可交割国债、转换因子及应计利息

30年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由生意所在合约上市生意前宣布。。。。。。其转换因子盘算公式如下：

 suncitygroup太阳集团--官方网站

其中 ，，，，，，r：30年期国债期货合约票面利率3% ； ；；；；；

x：交割月到下一付息月的月份数 ； ；；；；；

n：剩余付息次数 ； ；；；；；

c：可交割国债的票面利率 ； ；；；；；

f：可交割国债每年的付息次数。。。。。。

盘算效果四舍五入至小数点后4位。。。。。。

其应计利息的日计数基准为“现实天数/现实天数” ，，，，，，即每100元可交割国债的应计利息盘算公式如下：

suncitygroup太阳集团--官方网站

应计利息=(可交割国债票面利率×100)/每年付息次数×(第二交割日-上一付息日)/目今付息周期现实天数

盘算效果四舍五入至小数点后7位。。。。。。

七、做市商持仓限额

做市商所有月份30年期国债期货合约单边持仓限额为6000手 ，，，，，，某一合约在交割月份之前的一个生意日起 ，，，，，，单边持仓限额为1200手。。。。。。

30年期国债期货合约上市生意其他事项另行宣布。。。。。。

各会员单位要认真做好30年期国债期货合约上市生意的各项准备事情 ，，，，，，严酷控制市场危害 ，，，，，，确保30年期国债期货平稳推出和清静运行。。。。。。

特此通知。。。。。。

                                                    　

中国金融期货生意所

2023年4月14日

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